Mathematische Statistik
| Vorlesung | |||
| Tag | Zeit | Raum | Dozent |
| Di. | 12 - 14 Uhr | F 426 | Prof. Dr. Jan Beran |
| Mi. | 12 - 14 Uhr | F426 | Prof. Dr. Jan Beran |
| Übungen | |||
| Tag | Zeit | Raum | Dozent |
| Mo. | 12 - 14 Uhr | G 227 | Yevgen Shumeyko |
| Mo. | 14 - 16 Uhr | D 435 | Yevgen Shumeyko |
| Mi. | 10 - 12 Uhr | D 404 | Yevgen Shumeyko |
| Computerübungen | |||
| Tag | Zeit | Raum | Dozent |
| Mo. | 12 - 14 Uhr | V 203 | Arno Weiershäuser |
| Mo. | 14 - 16 Uhr | V 203 | Arno Weiershäuser |
Inhalt der Veranstaltung ist eine systematische Einführung in die mathematische Theorie statistischen Schliessens (Schätzen, Testen, Entscheidungstheorie). Diskutiert werden insbesondere mathematische Methoden zur Beurteilung und Untersuchung der Eigenschaften von Schätz- und Testverfahren sowie Prinzipien zur Konstruktion statistischer Testverfahren.
Extremwerttheorie
| Seminar | |||
| Tag | Zeit | Raum | Dozent |
| Di. | 12 - 14 Uhr | D 426 | Prof. Dr. Jan Beran |
Extremwerte spielen in vielen Anwendungsgebieten eine wichtige Rolle. Beispiele sind die Abschätzung des Risikos von Finanzmarktportfolios, Risiko bei Versicherungen, Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen, usw..
In diesem Seminar werden mathematische Grundlagen und Anwendungen der Extremwerttheorie und verwandte Themen besprochen.
Multivariate Statistik
| Vorlesung | |||
| Tag | Zeit | Raum | Dozent |
| Di. | 16 - 18 Uhr | F 426 | Dr. rer. nat. Volker Bürkel |
Achtung:
Übungen werden in der ersten Vorlesung vereinbart.
Themen:
- Multivariate Normalverteilung
- Schätzung von Erwartungswert und Varianz/Kovarianzmatrix
- Varianzanalyse
- Multivariate Regression
- Hauptkomponentenanalyse
- Faktoranalyse
- Diskriminanz- und Clusteranalyse